TEFAS Fon Paneli

TEFAS Fon Paneli, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) işlem gören yatırım fonlarına ilişkin halka açık verileri alarak tarayıcı içinde parametrik ve interaktif bir analiz paneli oluşturan Chrome uzantısıdır. Uzantı, seçilen fon evreni ve kategoriye göre TEFAS verilerini çeker; fonları getiri, fon büyüklüğü, pazar payı, yatırımcı adedi, varlık dağılımı, risk sınıfı, stopaj oranı ve Sharpe oranı gibi kriterlerle analiz etmeyi kolaylaştırır. ## TEMEL ÖZELLİKLER ### Fon tipi seçimi * Menkul Kıymet Yatırım Fonları (YAT) * Emeklilik Yatırım Fonları (EMK) * Borsa Yatırım Fonları (BYF) * Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF) * Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) Varsayılan fon tipi YAT’tır. Kullanıcı ihtiyaç halinde diğer fon evrenlerini de seçebilir. ### Kategori bazlı filtreleme Uzantı, seçilen fon tipine göre kategori listesini gösterir. Kullanıcı belirli bir kategori seçebilir veya tüm kategorileri birlikte analiz edebilir. ### Platform durumu seçimi Kullanıcı analiz kapsamını şu şekilde belirleyebilir: * TEFAS’ta işlem gören fonlar * Tüm platform durumları Varsayılan platform filtresi, TEFAS’ta işlem gören fonların daha sade şekilde analiz edilmesini hedefler ## GÜNCEL DURUM EKRANI Güncel Durum ekranı, seçilen fon evrenindeki fonları tek tabloda karşılaştırmalı olarak gösterir. Gösterilen başlıca bilgiler: * Fon kodu ve fon adı * Kategori * Güncel fiyat * Günlük getiri * 1 ay getiri * 3 ay getiri * 6 ay getiri * 1 yıl getiri * Sharpe oranı * Fon büyüklüğü * Pazar payı * Yatırımcı adedi * Risk sınıfı * Varlık dağılımı * Stopaj oranı Tablo; arama, sıralama, filtreleme ve yatay kaydırma destekler. ## SHARPE ORANI Sharpe oranı, bir fonun getirisini üstlendiği riskle birlikte değerlendirmeye yarayan risk ayarlı performans göstergesidir. Genel formül: Sharpe = (Fon Getirisi - Risksiz Getiri) / Volatilite Yüksek Sharpe oranı, fonun birim risk başına daha yüksek getiri ürettiğini gösterir. Negatif Sharpe oranı, fonun ilgili dönemde risksiz getiri varsayımının altında kaldığını ifade eder. ### Yaklaşık Sharpe Varsayılan hızlı hesaplama modunda, panel günlük fiyat serisi çekmeden dönemsel getiriler üzerinden yaklaşık Sharpe hesaplar. Kullanılan dönemsel getiriler: * 1 ay getiri * 3 ay getiri * 6 ay getiri * 1 yıl getiri Bu değerler yıllıklandırılır ve yaklaşık volatilite hesabı için kullanılır. Bu yöntem hızlıdır; ancak günlük fiyat serisine dayalı detaylı Sharpe kadar hassas değildir. ### Detaylı Sharpe Kullanıcı isterse “Detaylı Sharpe hesapla” seçeneğini açabilir. Detaylı Sharpe modunda, seçilen fonlar için günlük fiyat / NAV serisi çekilir ve günlük getiriler üzerinden hesaplama yapılır. Hesaplama mantığı: * Günlük getiri = Bugünkü fiyat / Önceki gün fiyat - 1 * Yıllıklandırılmış getiri = Ortalama günlük getiri × 252 * Yıllıklandırılmış volatilite = Günlük standart sapma × √252 * Detaylı Sharpe = (Yıllıklandırılmış getiri - Yıllık risksiz getiri) / Yıllıklandırılmış volatilite Detaylı Sharpe, daha doğru bir risk ayarlı performans analizi sağlar; ancak günlük seri çektiği için daha yavaş çalışır. Hızlı kullanım için detaylı Sharpe kod bazlı çalıştırılabilir. Örneğin kullanıcı yalnızca belirli fonlar için detaylı hesaplama yapmak isterse şu şekilde kod girebilir: DUH, AFT, IIC Bu durumda tüm fonlar için değil, yalnızca girilen fon kodları için detaylı Sharpe hesaplanır. ## RİSKSİZ GETİRİ — RF Sharpe hesabında kullanılan risksiz getiri varsayımı kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Mevcut seçenekler: * Manuel RF oranı * RF = 0 * Karma proxy Varsayılan yapı, kullanıcı tarafından değiştirilebilir manuel RF oranıdır. Kullanıcı isterse yıllık risksiz getiri oranını kendi varsayımına göre güncelleyebilir. Karma proxy seçeneğinde risksiz getiri, aşağıdaki yaklaşımla hesaplanır: RF = %20 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL + %80 BIST-KYD Repo Brüt Bu yapı, bazı fon performans raporlarında görülen eşik değer / karşılaştırma ölçütü mantığına yakın bir pratik referans oluşturur. Ancak uzantı tarafından hesaplanan Sharpe oranı resmi fon performans değeri değildir; kullanıcı varsayımına dayalı analitik bir göstergedir. ## FON BÜYÜKLÜĞÜ EKRANI Fon Büyüklüğü ekranı, fonların büyüklük değişimini daha net takip etmek için sadeleştirilmiştir. Ekranda: * Günlük fon büyüklüğü değişimi * Seçilebilir dönem analizi * 1 hafta varsayılan dönem * 1 ay ve 3 ay görünüm seçenekleri * Fon büyüklüğü ile getiri bilgisinin birlikte değerlendirilmesi * Varlık dağılımı görünümü yer alır. Bu ekran, önceki ayrı günlük değişim, aylık değişim ve portföy dağılımı görünümlerini daha sade ve tek başlık altında toplar. ## EN ÇOK KAZANDIRANLAR EKRANI En Çok Kazandıranlar ekranı, seçilen fon evreni ve kategori içinde en iyi performans gösteren fonları listeler. Bu ekranda: * Getiri * Fon büyüklüğü * Pazar payı * Grup / kategori bilgisi birlikte değerlendirilir. Kullanıcı ilk 10 fonu görebilir; ihtiyaç halinde listeyi genişletebilir. ## FON KARŞILAŞTIRMA EKRANI Fon Karşılaştırma ekranı, birden fazla fonun farklı dönem getirilerini karşılaştırmalı olarak gösterir. Örnek kullanım: AFT, IIC, AC4 Bu ekran özellikle birkaç fonu kısa sürede karşılaştırmak isteyen kullanıcılar için hazırlanmıştır. ## ORAN FİLTRESİ Güncel Durum tablosunda getiri ve pazar payı bazlı filtreleme yapılabilir. Filtrelenebilen alanlar: * Günlük getiri * 1 ay getiri * 3 ay getiri * 6 ay getiri * 1 yıl getiri * Pazar payı Kullanıcı minimum ve maksimum oran girebilir. Ayrıca hızlı filtre butonları ile pozitif, negatif veya belirli eşik üstü getiriler kolayca listelenebilir. ## YATIRIMCI ADEDİ FİLTRESİ Güncel Durum ekranında yatırımcı adedi filtresi bulunur. Varsayılan değer: Yatırımcı ≥ 100 Bu filtre, çok düşük yatırımcı adedine sahip fonların tabloyu gereksiz kalabalıklaştırmasını önlemeyi hedefler. Kullanıcı isterse değeri değiştirebilir veya filtreyi temizleyebilir. ## STOPAJ ORANI Panelde fon bazında stopaj oranı tahmini gösterilir. Stopaj oranı; fon tipi, fon kategorisi ve bilinen genel …